美國股市大跌時，并非所有投資者都遭到碾壓。
美國丹佛一家名不見經(jīng)傳的對沖基金用20萬美元的本錢賺得1750萬美元，因為在幾乎所有人都認為市場將保持平穩(wěn)時，他們提前嗅到恐慌的味道。
Ibex投資者公司創(chuàng)始人、現(xiàn)年41歲的賈斯廷·博勒斯說：“人們嘲笑我們，說這種大跌絕對不會發(fā)生，絕對不應(yīng)該發(fā)生。人們認為發(fā)生這種大跌的幾率是5000分之一，但它更像是5年就會發(fā)生一次的事件。”
他們對賭的基金與芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)掛鉤。
芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)簡稱VIX，又稱“恐慌指數(shù)”，2017年年底僅為低于10的水平，意味超級平靜。
在VIX上周飆升前，絕大多數(shù)投資者已經(jīng)對股票市場風平浪靜的走勢感到麻木。美國彭博新聞社10日提供的數(shù)據(jù)顯示，美股2017年平均波動幅度低于1995年12月22日至2005年6月20日之間的任何一個交易日。
極少有投資者敢于對賭市場短期波動，甚至小額投資者都買入沽空VIX的交易所交易產(chǎn)品(ETP)，以求輕松賺錢。這一現(xiàn)象引起Ibex的興趣。
博勒斯的團隊認為，某只沽空VIX的交易所交易基金(ETF)在市場突然大幅下跌的情況下可能跌至零。事實上，這只基金的市值在大跌中失去96%的市值。
1月2日，Ibex以20萬美元對賭ProShares SVXY基金。SVXY是ProShares旗下的沽空標普500短期期貨波動率指數(shù)ETF。2月6日，他們?nèi)矶?，賺?750萬美元。
2月6日，VIX指數(shù)盤中突破50，為2009年3月以來首次突破這一關(guān)口。
博勒斯說：“大多數(shù)做股票投資的人進入指數(shù)基金和ETF。我們則相信高風險、高拋回報的不同策略。”
經(jīng)歷5日晚的不眠之夜后，Ibex有兩名高管用滑雪慶祝這次勝利。(卜曉明)【新華社專特稿】
