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10月3日，聯(lián)交所發(fā)文稱，根據(jù)《期權(quán)結(jié)算規(guī)則》第407條及《期權(quán)買賣交易所參與者結(jié)算運(yùn)作程序》，聯(lián)交所期權(quán)結(jié)算所已就結(jié)算參與者的儲備基金供款要求作出重新計算。新的不定額供款總額為8.92億港元。根據(jù)《期權(quán)買賣交易所參與者結(jié)算運(yùn)作程序》第11章，每名結(jié)算參與者的供款要求乃參照其于2022年7月8日至2022年9月30日期間的總按金要求及已付期權(quán)金凈額的平均值計算。
參與者可于2022年10月3日透過DCASS終端機(jī)下載“聯(lián)交所期權(quán)結(jié)算所儲備基金不定額供款”報表（RP008）獲知其不定額供款要求的細(xì)節(jié)。相關(guān)的收款╱退款金額將于2022年10月5日下午四時前經(jīng)共同抵押品管理系統(tǒng)從結(jié)算參與者于交收銀行或指定銀行持有的戶口扣除或退還。
根據(jù)以上重新計算后的儲備基金總額為13.02億港元。若儲備基金總額達(dá)到27億港元的限額，聯(lián)交所期權(quán)結(jié)算所將向個別結(jié)算參與者收取儲備基金額外按金，數(shù)額相等于結(jié)算參與者的潛在凈虧損扣除儲備基金限額的50%。
同時，根據(jù)《期貨結(jié)算所程序》第四章，每名參與者的供款要求乃參照其于2022年7月11日至2022年9月30日期間的每日平均凈額按金責(zé)任總額計算。參與者可于2022年10月3日透過DCASS終端機(jī)下載“期貨結(jié)算所參與者額外供款”報表（RP008）獲知其供款要求的細(xì)節(jié)。相關(guān)的收款╱退款金額將于2022年10月5日下午四時前經(jīng)共同抵押品管理系統(tǒng)從其指定用于結(jié)算恒指期貨/期權(quán)的公司戶口扣除或退還。
根據(jù)以上重新計算后的儲備基金（包括額外供款豁免額）總額為17.15億港元。若儲備基金總額達(dá)到73億港元的限額，期貨結(jié)算所將向個別結(jié)算參與者收取儲備基金額外按金，數(shù)額相等于結(jié)算參與者的潛在凈虧損扣除儲備基金限額的50%。
此外，香港結(jié)算已就保證基金總額及每?結(jié)算參與者的所需供款作出檢討。重新計算后，該保證基金總額在扣除浮動供款豁免額的總額后為30.54億港元。根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)作程序規(guī)則第18.2.1節(jié)，每?結(jié)算參與者的所需基本供款及浮動供款乃參照其于2022年7月8日至2022年9月30日期間的預(yù)期無抵押虧損的占有率重新計算。
結(jié)算參與者可于2022年10月3日透過CCASS終端機(jī)，下載“失責(zé)基金供款結(jié)單”（CCMDF02）獲知其詳細(xì)的所需供款。相應(yīng)的款項將于2022年10月5日經(jīng)直接記除指示或直接記存指示收取或歸還。全面結(jié)算參與者另可透過報表檢索平臺（RAP），下載“失責(zé)基金要求報告”（RMADF01）獲知其非結(jié)算參與者的所需供款。
重新計算后的保證基金總額為32.5億港元。如果保證基金總額達(dá)到73億港元的保證基金限額，香港結(jié)算將向個別結(jié)算參與者收取保證基金風(fēng)險抵押品（又名失責(zé)基金附加繳款），數(shù)額相等于結(jié)算參與者的預(yù)期無抵押虧損扣除保證基金限額的50%。
關(guān)鍵詞： 期貨結(jié)算 額外供款 管理系統(tǒng)
